石家庄学院学报

2010, v.12;No.64(06) 95-102

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不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析
An Empirical Analysis of Portfolio Selection Theory with Different Interest Rates for Borrowing and Lending

杨凯伦;

摘要(Abstract):

在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际分析.

关键词(KeyWords): 投资组合;均值-方差模型;借贷利率;最优投资策略;有效前沿;实证分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Authors): 杨凯伦;

DOI: 10.13573/j.cnki.sjzxyxb.2010.06.010

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